В приведенном выше анализе предполагалось, что агенту, прежде чем он приступает к принятию решения, предоставляется вся относящаяся к делу информация или, по меньшей мере, вся доступная информация. Но на практике такая ситуация возникает чрезвычайно редко. Одной из наиболее важных составляющих процесса принятия решений являются знания о том, какие вопросы следует задавать. Например, врач не может рассчитывать на то, что ему будут предоставлены результаты всех возможных диагностических тестов и опросов к тому времени, как пациент впервые войдет в его кабинет. Медицинские тесты часто являются дорогостоящими, а иногда даже опасными (такая опасность может возникать, во-первых, непосредственно, а во-вторых, из-за связанных с ними задержек). Важность проведения медицинских тестов зависит от двух факторов: от того, в какой степени получение результатов этих тестов приведут к разработке значительно лучшего плана решения, а также от того, насколько велика вероятность различных результатов тестов.

В настоящем разделе описана теория стоимости информации, которая позволяет любому агенту решить, какую информацию он должен приобрести. Получение информации осуществляется с помощью действий по восприятию (см. главу 12). Поскольку функция полезности агента редко ссылается на содержимое внутреннего состояния агента, притом что общее назначение действий по восприятию сводится к оказанию влияния на это внутреннее состояние, мы должны оценивать качество действий по восприятию на основании того, какое влияние они оказывают на последующие "реальные" действия агента. Таким образом, теория стоимости информации связана с определенной формой последовательного принятия решений.